↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4826.26 BANK

AAVE = 143.34 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AAVE / BANK отношение и спред

1 AAVE = 4826.26 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.040, корреляция ног 0.06.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.040

Z-score спреда 1.86

Корреляция 0.06

Полураспад 41.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4826.26

Изменение за 1д7.59%

Изменение за 7д8.60%

Изменение за 30д79.20%

Максимум периода5237.94

Минимум периода172.336

Hedge ratio β0.040

Z-score спреда1.86

Корреляция0.06

Полураспад41 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.06. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.86 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 41 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 92% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном AAVE?

1 AAVE стоит 4826.26 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 172.336 (27.07.2026) и 5237.94 (17.12.2025).

Коррелируют ли AAVE и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и BANK равна 0.06 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/BANK?

Z-score равен 1.86 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/BANK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.06, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.