↔

Пробел меняет ноги пары местами.

409.95 ARK

AAVE = 164.35 USDT

ARK = 0.4 USDT

CSV JSON MD

AAVE / ARK отношение и спред

1 AAVE = 409.95 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.729, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.28. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю ARK

Hedge ratio β 0.729

Z-score спреда 0.28

Перцентиль за 1.0 г 61

Корреляция 0.53

Полураспад 29.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение409.953

Изменение за 1д-33.56%

Изменение за 7д-56.34%

Изменение за 30д-63.42%

Максимум периода1315.27

Минимум периода334.582

Hedge ratio β0.729

Z-score спреда0.28

Корреляция0.53

Полураспад29 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.73. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.28 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном AAVE?

1 AAVE стоит 409.953 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/ARK?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 334.582 (01.02.2026) и 1315.27 (24.08.2026).

Коррелируют ли AAVE и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и ARK равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/ARK?

Z-score равен 0.28 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.