↔

Пробел меняет ноги пары местами.

35.45 AR

AAVE = 142.42 USDT

AR = 4.02 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AAVE / AR отношение и спред

1 AAVE = 35.45 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.854, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.58. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.854

Z-score спреда -1.58

Корреляция 0.55

Полураспад 19.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение35.4455

Изменение за 1д-26.79%

Изменение за 7д-25.84%

Изменение за 30д-27.10%

Максимум периода75.1243

Минимум периода24.3849

Hedge ratio β0.854

Z-score спреда-1.58

Корреляция0.55

Полураспад19 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.85. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.58 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном AAVE?

1 AAVE стоит 35.4455 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 24.3849 (07.11.2025) и 75.1243 (02.03.2026).

Коррелируют ли AAVE и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и AR равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/AR?

Z-score равен -1.58 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.