↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1271.8 ALGO

AAVE = 165.08 USDT

ALGO = 0.13 USDT

CSV JSON MD

AAVE / ALGO отношение и спред

1 AAVE = 1271.8 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.425, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.45. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю ALGO

Hedge ratio β 0.425

Z-score спреда 1.45

Перцентиль за 6.0 г 81

Корреляция 0.63

Полураспад 121.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1271.8

Изменение за 1д-1.66%

Изменение за 7д-1.87%

Изменение за 30д-13.15%

Максимум периода1643.63

Минимум периода96.4548

Hedge ratio β0.425

Z-score спреда1.45

Корреляция0.63

Полураспад122 дн.

по 2176 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.43. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.45 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 122 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 76% пути от минимума к максимуму последних 2176 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном AAVE?

1 AAVE стоит 1271.8 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/ALGO?

За последние 2176 дневным свечам отношение держалось между 96.4548 (18.11.2021) и 1643.63 (13.12.2025).

Коррелируют ли AAVE и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и ALGO равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/ALGO?

Z-score равен 1.45 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 122 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.