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A barra de espaço inverte as pernas do par.

5.505 AAVE

SPYB = 761.9 USDT

AAVE = 138.41 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SPYB / AAVE razão e spread

1 SPYB = 5.505 AAVE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.025 e a correlação entre as pernas é 0.37.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.22 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.025

Z-Score do spread -0.22

Correlação 0.37

Meia-vida 9.1 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual5.50466

Variação 1d-12.96%

Variação 7d-6.47%

Variação 30d-30.48%

Máxima do período8.91443

Mínima do período5.28341

Hedge ratio β0.025

Z-Score do spread-0.22

Correlação0.37

Meia-vida9 d

em 74 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.37. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a -0.22 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 9 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 6% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 74 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos AAVE vale 1 SPYB?

1 SPYB vale 5.50466 AAVE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SPYB/AAVE?

Nos últimos 74 candles diários a razão oscilou entre 5.28341 (23.08.2026) e 8.91443 (16.08.2026).

SPYB e AAVE são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SPYB e AAVE é 0.37, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SPYB/AAVE agora?

O Z-Score é -0.22 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SPYB/AAVE serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.37, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.