SAND / INJ razão e spread
1 SAND = 0.0097271 INJ. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.131 e a correlação entre as pernas é 0.48.
Se você tem SAND · Se você tem INJ
SAND está mais barata frente a INJ do que em 3 % do tempo nos últimos 6.0 anos. Se você tem INJ, vale olhar a rotação para SAND.
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Números principais
em 2177 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.48, com hedge ratio de 0.13. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.62 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 423 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2177 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos INJ vale 1 SAND?
1 SAND vale 0.00972707 INJ pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de SAND/INJ?
Nos últimos 2177 candles diários a razão oscilou entre 0.00505263 (20.09.2026) e 1.03749 (21.07.2022).
SAND e INJ são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SAND e INJ é 0.48, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de SAND/INJ agora?
O Z-Score é 0.62 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
SAND/INJ serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.48 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 423 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.