S / TRX razão e spread

1 S = 0.2066828 TRX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -3.258 e a correlação entre as pernas é 0.36.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 1.10 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem S · Se você tem TRX

Hedge ratio β -3.258

Z-Score do spread 1.10

Percentil, 1.0 a 58

Correlação 0.36

Meia-vida 33.3 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.206683

Variação 1d54.34%

Variação 7d57.46%

Variação 30d148.76%

Máxima do período0.897548

Mínima do período0.0640345

Hedge ratio β-3.258

Z-Score do spread1.10

Correlação0.36

Meia-vida33 d

em 378 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada S e TRX se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 1.10 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 33 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 17% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 378 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos TRX vale 1 S?

1 S vale 0.206683 TRX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de S/TRX?

Nos últimos 378 candles diários a razão oscilou entre 0.0640345 (26.06.2026) e 0.897548 (08.10.2025).

S e TRX são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre S e TRX é 0.36, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de S/TRX agora?

O Z-Score é 1.10 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

S/TRX serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.