PAXG / ICP razão e spread

1 PAXG = 1244.55 ICP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.209 e a correlação entre as pernas é 0.07.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.39 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem PAXG · Se você tem ICP

Hedge ratio β -0.209

Z-Score do spread 0.39

Percentil, 5.4 a 84

Correlação 0.07

Meia-vida 345.6 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual1244.55

Variação 1d-5.18%

Variação 7d-13.62%

Variação 30d-32.18%

Máxima do período2456.66

Mínima do período0.671136

Hedge ratio β-0.209

Z-Score do spread0.39

Correlação0.07

Meia-vida346 d

em 1969 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada PAXG e ICP se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 0.39 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 346 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 51% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1969 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ICP vale 1 PAXG?

1 PAXG vale 1244.55 ICP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de PAXG/ICP?

Nos últimos 1969 candles diários a razão oscilou entre 0.671136 (11.05.2021) e 2456.66 (24.02.2026).

PAXG e ICP são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PAXG e ICP é 0.07, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de PAXG/ICP agora?

O Z-Score é 0.39 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

PAXG/ICP serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.