ONDO / TAO razão e spread
1 ONDO = 0.0016413 TAO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.473 e a correlação entre as pernas é 0.65.
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Números principais
em 568 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.65, com hedge ratio de 1.47. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.16 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 29 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 31% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 568 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 389 candles: 2. Fechadas com retorno à norma: 2. O retorno mediano levou 53 dias, o mais longo 55 dias.
A última fechada foi de 14.03.2026 a 08.05.2026, 55 dias: pico z = -3.65, TAO estava caro frente a ONDO.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 53 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 14.03.2026 — 08.05.2026 | TAO | -3.65 | 55 d |
| 13.10.2025 — 02.12.2025 | TAO | -3.31 | 50 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TAO vale 1 ONDO?
1 ONDO vale 0.00164126 TAO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ONDO/TAO?
Nos últimos 568 candles diários a razão oscilou entre 0.000708311 (25.03.2026) e 0.0037341 (15.04.2025).
ONDO e TAO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ONDO e TAO é 0.65, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ONDO/TAO agora?
O Z-Score é 0.16 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ONDO/TAO serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.65 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 29 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ONDO e TAO divergem?
Em 389 candles diários o spread saiu de ±2σ 2 vezes. O retorno mediano à norma levou 53 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.