NEAR / ORCA razão e spread
1 NEAR = 2.095 ORCA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.779 e a correlação entre as pernas é 0.44.
Se você tem NEAR · Se você tem ORCA
NEAR esteve mais cara frente a ORCA do que agora em apenas 3 % do tempo nos últimos 1.8 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para ORCA.
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Números principais
em 670 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.44, com hedge ratio de 0.78. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.64 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 29 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 58% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 670 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ORCA vale 1 NEAR?
1 NEAR vale 2.09533 ORCA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NEAR/ORCA?
Nos últimos 670 candles diários a razão oscilou entre 0.5305 (11.04.2025) e 3.24075 (01.10.2026).
NEAR e ORCA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e ORCA é 0.44, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NEAR/ORCA agora?
O Z-Score é 1.64 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NEAR/ORCA serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.44 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 29 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.