ALGO / ZEC razão e spread
1 ALGO = 9.02E-5 ZEC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.117 e a correlação entre as pernas é 0.35.
Se você tem ALGO · Se você tem ZEC
ALGO está mais barata frente a ZEC do que em 3 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem ZEC, vale olhar a rotação para ALGO.
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Números principais
em 365 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ALGO e ZEC se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está 2.17 desvios padrão acima da sua média móvel — ALGO está caro em relação a ZEC para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 39 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 1% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 365 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ZEC vale 1 ALGO?
1 ALGO vale 0.000090150929046302 ZEC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ALGO/ZEC?
Nos últimos 365 candles diários a razão oscilou entre 0.000061714519260243 (18.09.2026) e 0.00286999 (29.09.2025).
ALGO e ZEC são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ALGO e ZEC é 0.35, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ALGO/ZEC agora?
O Z-Score é 2.17 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ALGO/ZEC serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.