ENA / SUI razão e spread
1 ENA = 0.213058 SUI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.786 e a correlação entre as pernas é 0.64.
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Números principais
em 939 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.64, com hedge ratio de 0.79. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.52 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 133 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 13% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 939 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 760 candles: 6. Fechadas com retorno à norma: 5. O retorno mediano levou 63 dias, o mais longo 95 dias.
A última fechada foi de 12.01.2026 a 17.04.2026, 95 dias: pico z = -2.22, SUI estava caro frente a ENA.
Uma está em curso agora: começou em 20.08.2026, já dura 68 dias, pico z = 5.37, ENA estava caro frente a SUI. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 63 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 12.01.2026 — 17.04.2026 | SUI | -2.22 | 95 d |
| 09.08.2025 — 11.10.2025 | ENA | 2.79 | 63 d |
| 27.04.2025 — 19.07.2025 | SUI | -2.64 | 83 d |
| 12.02.2025 — 08.03.2025 | SUI | -2.09 | 24 d |
| 07.10.2024 — 27.11.2024 | SUI | -2.13 | 51 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos SUI vale 1 ENA?
1 ENA vale 0.213058 SUI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ENA/SUI?
Nos últimos 939 candles diários a razão oscilou entre 0.0790909 (06.05.2025) e 1.07616 (13.04.2024).
ENA e SUI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ENA e SUI é 0.64, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ENA/SUI agora?
O Z-Score é 1.52 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ENA/SUI serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.64 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 133 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ENA e SUI divergem?
Em 760 candles diários o spread saiu de ±2σ 6 vezes. O retorno mediano à norma levou 63 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.