ARB / TRUMP razão e spread
1 ARB = 0.0946974 TRUMP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.727 e a correlação entre as pernas é 0.57.
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Números principais
em 653 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.57, com hedge ratio de 0.73. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.28 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 57 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 80% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 653 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 474 candles: 4. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 48 dias, o mais longo 85 dias.
A última fechada foi de 08.05.2026 a 02.06.2026, 25 dias: pico z = 2.02, ARB estava caro frente a TRUMP.
Uma está em curso agora: começou em 05.09.2026, já dura 58 dias, pico z = 3.96, ARB estava caro frente a TRUMP. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 48 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 08.05.2026 — 02.06.2026 | ARB | 2.02 | 25 d |
| 20.02.2026 — 09.04.2026 | TRUMP | -2.07 | 48 d |
| 17.07.2025 — 10.10.2025 | ARB | 3.63 | 85 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TRUMP vale 1 ARB?
1 ARB vale 0.0946974 TRUMP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ARB/TRUMP?
Nos últimos 653 candles diários a razão oscilou entre 0.0102913 (19.01.2025) e 0.115673 (20.10.2026).
ARB e TRUMP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e TRUMP é 0.57, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ARB/TRUMP agora?
O Z-Score é 1.28 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ARB/TRUMP serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.57 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 57 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ARB e TRUMP divergem?
Em 474 candles diários o spread saiu de ±2σ 4 vezes. O retorno mediano à norma levou 48 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.