ALT / TRUMP razão e spread
1 ALT = 0.0070852 TRUMP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.929 e a correlação entre as pernas é 0.52.
Se você tem ALT · Se você tem TRUMP
ALT esteve mais cara frente a TRUMP do que agora em apenas 0 % do tempo nos últimos 1.8 anos. Se você tem ALT, vale olhar a rotação para TRUMP.
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Números principais
em 642 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.52, com hedge ratio de 0.93. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 4.54 desvios padrão acima da sua média móvel — ALT está caro em relação a TRUMP para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 32 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 642 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 463 candles: 4. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 105 dias, o mais longo 116 dias.
A última fechada foi de 25.04.2026 a 19.08.2026, 116 dias: pico z = 3.70, ALT estava caro frente a TRUMP.
Uma está em curso agora: começou em 18.10.2026, já dura 4 dias, pico z = 4.54, ALT estava caro frente a TRUMP. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 105 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 25.04.2026 — 19.08.2026 | ALT | 3.70 | 116 d |
| 29.10.2025 — 11.02.2026 | TRUMP | -2.82 | 105 d |
| 27.07.2025 — 10.10.2025 | ALT | 2.22 | 75 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TRUMP vale 1 ALT?
1 ALT vale 0.00708515 TRUMP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ALT/TRUMP?
Nos últimos 642 candles diários a razão oscilou entre 0.00132988 (19.01.2025) e 0.00708515 (22.10.2026).
ALT e TRUMP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ALT e TRUMP é 0.52, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ALT/TRUMP agora?
O Z-Score é 4.54 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ALT/TRUMP serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.52 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 32 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ALT e TRUMP divergem?
Em 463 candles diários o spread saiu de ±2σ 4 vezes. O retorno mediano à norma levou 105 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.