ALICE / TRUMP razão e spread
1 ALICE = 0.0947292 TRUMP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.522 e a correlação entre as pernas é 0.29.
Se você tem ALICE · Se você tem TRUMP
ALICE esteve mais cara frente a TRUMP do que agora em apenas 1 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem ALICE, vale olhar a rotação para TRUMP.
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Números principais
em 369 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.29. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está 3.71 desvios padrão acima da sua média móvel — ALICE está caro em relação a TRUMP para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 16 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 68% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 369 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos TRUMP vale 1 ALICE?
1 ALICE vale 0.0947292 TRUMP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ALICE/TRUMP?
Nos últimos 369 candles diários a razão oscilou entre 0.0276937 (14.03.2026) e 0.125936 (15.08.2026).
ALICE e TRUMP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ALICE e TRUMP é 0.29, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ALICE/TRUMP agora?
O Z-Score é 3.71 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ALICE/TRUMP serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.29, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.