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A barra de espaço inverte as pernas do par.

3851.05 SAGA

AAVE = 142.72 USDT

SAGA = 0.04 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

AAVE / SAGA razão e spread

1 AAVE = 3851.05 SAGA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.422 e a correlação entre as pernas é 0.39.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.99 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.422

Z-Score do spread -0.99

Correlação 0.39

Meia-vida 15.0 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual3851.05

Variação 1d-29.24%

Variação 7d-46.66%

Variação 30d-50.12%

Máxima do período9328.18

Mínima do período1296.39

Hedge ratio β0.422

Z-Score do spread-0.99

Correlação0.39

Meia-vida15 d

em 358 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.39. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a -0.99 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 15 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 32% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 358 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SAGA vale 1 AAVE?

1 AAVE vale 3851.05 SAGA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de AAVE/SAGA?

Nos últimos 358 candles diários a razão oscilou entre 1296.39 (02.10.2025) e 9328.18 (24.08.2026).

AAVE e SAGA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e SAGA é 0.39, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de AAVE/SAGA agora?

O Z-Score é -0.99 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

AAVE/SAGA serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.39, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.