↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1562298 UNI

ZRO = 1.452 USDT

UNI = 9.294 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZRO / UNI отношение и спред

1 ZRO = 0.1562298 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.240, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.240

Z-score спреда 1.92

Корреляция 0.47

Полураспад 49.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.15623

Изменение за 1д19.26%

Изменение за 7д-0.26%

Изменение за 30д-40.62%

Максимум периода0.670097

Минимум периода0.12839

Hedge ratio β0.240

Z-score спреда1.92

Корреляция0.47

Полураспад50 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.24. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.92 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном ZRO?

1 ZRO стоит 0.15623 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/UNI?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.12839 (19.09.2026) и 0.670097 (12.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и UNI равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/UNI?

Z-score равен 1.92 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 50 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.