↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.303 ASTER

ZRO = 1.768 USDT

ASTER = 0.768 USDT

CSV JSON MD

ZRO / ASTER отношение и спред

1 ZRO = 2.303 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.462, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZRO · Держателю ASTER

Hedge ratio β 0.462

Z-score спреда 1.34

Корреляция 0.41

Полураспад 51.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.30268

Изменение за 1д3.53%

Изменение за 7д21.12%

Изменение за 30д48.87%

Максимум периода3.58726

Минимум периода0.830667

Hedge ratio β0.462

Z-score спреда1.34

Корреляция0.41

Полураспад52 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.46. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.34 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 52 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном ZRO?

1 ZRO стоит 2.30268 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/ASTER?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.830667 (06.10.2025) и 3.58726 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и ASTER равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/ASTER?

Z-score равен 1.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/ASTER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 52 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.