↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.29E-5 BCH

ZK = 0.01485 USDT

BCH = 280.5 USDT

CSV JSON MD

ZK / BCH отношение и спред

1 ZK = 5.29E-5 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.276, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZK · Держателю BCH

Hedge ratio β 1.276

Z-score спреда 1.02

Перцентиль за 1.0 г 67

Корреляция 0.33

Полураспад 22.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000052941176470588

Изменение за 1д25.79%

Изменение за 7д30.60%

Изменение за 30д32.88%

Максимум периода0.000171856

Минимум периода0.000031496846996349

Hedge ratio β1.276

Z-score спреда1.02

Корреляция0.33

Полураспад22 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.02 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном ZK?

1 ZK стоит 0.000052941176470588 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZK/BCH?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.000031496846996349 (21.08.2026) и 0.000171856 (05.11.2025).

Коррелируют ли ZK и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZK и BCH равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZK/BCH?

Z-score равен 1.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZK/BCH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.