ZK / BAT отношение и спред

1 ZK = 0.113706 BAT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.270, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZK · Держателю BAT

ZK относительно BAT дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю BAT это повод присмотреться к ротации в ZK.

Hedge ratio β 1.270

Z-score спреда -3.72

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.50

Полураспад 16.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.113706

Изменение за 1д2.00%

Изменение за 7д-13.96%

Изменение за 30д-18.87%

Максимум периода0.435949

Минимум периода0.108896

Hedge ratio β1.270

Z-score спреда-3.72

Корреляция0.50

Полураспад17 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 1.27. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.72 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZK дёшев относительно BAT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BAT в одном ZK?

1 ZK стоит 0.113706 BAT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZK/BAT?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.108896 (09.06.2026) и 0.435949 (07.10.2025).

Коррелируют ли ZK и BAT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZK и BAT равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZK/BAT?

Z-score равен -3.72 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZK/BAT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.