ZEC / ENJ отношение и спред

1 ZEC = 37712.03 ENJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.095, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZEC · Держателю ENJ

Дороже относительно ENJ, чем сейчас, ZEC была лишь 1 % времени за 7.5 года. Держателю ZEC это повод присмотреться к ротации в ENJ.

Hedge ratio β -0.095

Z-score спреда 1.92

Перцентиль за 7.5 г 99

Корреляция 0.51

Полураспад 1,022.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение37712

Изменение за 1д-15.63%

Изменение за 7д-27.77%

Изменение за 30д1.85%

Максимум периода56609.5

Минимум периода43.6736

Hedge ratio β-0.095

Z-score спреда1.92

Корреляция0.51

Полураспад1,023 дн.

по 2726 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ZEC и ENJ двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.92 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 1,023 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 2726 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ENJ в одном ZEC?

1 ZEC стоит 37712 ENJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZEC/ENJ?

За последние 2726 дневным свечам отношение держалось между 43.6736 (19.11.2021) и 56609.5 (19.09.2026).

Коррелируют ли ZEC и ENJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZEC и ENJ равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZEC/ENJ?

Z-score равен 1.92 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZEC/ENJ для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.