ZEC / ENJ razão e spread
1 ZEC = 37712.03 ENJ. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.095 e a correlação entre as pernas é 0.51.
Se você tem ZEC · Se você tem ENJ
ZEC esteve mais cara frente a ENJ do que agora em apenas 1 % do tempo nos últimos 7.5 anos. Se você tem ZEC, vale olhar a rotação para ENJ.
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Números principais
em 2726 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ZEC e ENJ se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a 1.92 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 1,023 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 67% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2726 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ENJ vale 1 ZEC?
1 ZEC vale 37712 ENJ pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ZEC/ENJ?
Nos últimos 2726 candles diários a razão oscilou entre 43.6736 (19.11.2021) e 56609.5 (19.09.2026).
ZEC e ENJ são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZEC e ENJ é 0.51, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ZEC/ENJ agora?
O Z-Score é 1.92 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ZEC/ENJ serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.