↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0083884 UNI

ZAMA = 0.07646 USDT

UNI = 9.115 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / UNI отношение и спред

1 ZAMA = 0.0083884 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.698, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.698

Z-score спреда -1.10

Корреляция 0.24

Полураспад 29.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00838837

Изменение за 1д30.78%

Изменение за 7д10.96%

Изменение за 30д-32.10%

Максимум периода0.016934

Минимум периода0.00495248

Hedge ratio β0.698

Z-score спреда-1.10

Корреляция0.24

Полураспад29 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.10 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 0.00838837 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/UNI?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 0.00495248 (10.03.2026) и 0.016934 (27.07.2026).

Коррелируют ли ZAMA и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и UNI равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/UNI?

Z-score равен -1.10 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/UNI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.