↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2210651 TRX

ZAMA = 0.07472 USDT

TRX = 0.338 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / TRX отношение и спред

1 ZAMA = 0.2210651 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.659, корреляция ног 0.14.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.659

Z-score спреда 1.54

Корреляция 0.14

Полураспад 25.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.221065

Изменение за 1д47.08%

Изменение за 7д53.32%

Изменение за 30д59.92%

Максимум периода0.221065

Минимум периода0.0691099

Hedge ratio β2.659

Z-score спреда1.54

Корреляция0.14

Полураспад25 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.14. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.54 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 0.221065 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/TRX?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 0.0691099 (10.03.2026) и 0.221065 (19.09.2026).

Коррелируют ли ZAMA и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и TRX равна 0.14 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/TRX?

Z-score равен 1.54 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/TRX для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.14, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.