↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.032 TRX

XTZ = 0.352 USDT

TRX = 0.341 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / TRX отношение и спред

1 XTZ = 1.032 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -2.418, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -2.418

Z-score спреда 4.12

Корреляция 0.40

Полураспад 28.5 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.03231

Изменение за 1д17.50%

Изменение за 7д23.20%

Изменение за 30д45.86%

Максимум периода2.54138

Минимум периода0.585524

Hedge ratio β-2.418

Z-score спреда4.12

Корреляция0.40

Полураспад28 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно XTZ и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.12 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна XTZ дорог относительно TRX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном XTZ?

1 XTZ стоит 1.03231 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/TRX?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.585524 (13.08.2026) и 2.54138 (08.11.2025).

Коррелируют ли XTZ и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и TRX равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/TRX?

Z-score равен 4.12 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.