↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.8535697 ONDO

XTZ = 0.3515 USDT

ONDO = 0.4118 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / ONDO отношение и спред

1 XTZ = 0.8535697 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.566, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.566

Z-score спреда 3.64

Корреляция 0.62

Полураспад 146.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 147 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.85357

Изменение за 1д15.10%

Изменение за 7д4.70%

Изменение за 30д42.76%

Максимум периода1.80789

Минимум периода0.487731

Hedge ratio β0.566

Z-score спреда3.64

Корреляция0.62

Полураспад147 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.57. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.64 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна XTZ дорог относительно ONDO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 147 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном XTZ?

1 XTZ стоит 0.85357 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/ONDO?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.487731 (30.07.2026) и 1.80789 (19.01.2026).

Коррелируют ли XTZ и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и ONDO равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/ONDO?

Z-score равен 3.64 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/ONDO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 147 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.