↔

Пробел меняет ноги пары местами.

151.65 VTHO

XPL = 0.11 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

XPL / VTHO отношение и спред

1 XPL = 151.65 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.169, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XPL · Держателю VTHO

Hedge ratio β 1.169

Z-score спреда -1.47

Корреляция 0.45

Полураспад 14.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение151.653

Изменение за 1д18.77%

Изменение за 7д17.22%

Изменение за 30д-34.13%

Максимум периода950.49

Минимум периода69.2054

Hedge ratio β1.169

Z-score спреда-1.47

Корреляция0.45

Полураспад15 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 1.17. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.47 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном XPL?

1 XPL стоит 151.653 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/VTHO?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 69.2054 (13.09.2026) и 950.49 (29.09.2025).

Коррелируют ли XPL и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и VTHO равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/VTHO?

Z-score равен -1.47 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.