↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0113295 UNI

XPL = 0.0997 USDT

UNI = 8.8 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XPL / UNI отношение и спред

1 XPL = 0.0113295 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.281, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.281

Z-score спреда -2.22

Корреляция 0.51

Полураспад 33.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 33 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0113295

Изменение за 1д3.28%

Изменение за 7д-11.46%

Изменение за 30д-53.78%

Максимум периода0.197882

Минимум периода0.0106425

Hedge ratio β1.281

Z-score спреда-2.22

Корреляция0.51

Полураспад33 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 1.28. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.22 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XPL дёшев относительно UNI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном XPL?

1 XPL стоит 0.0113295 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/UNI?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.0106425 (19.09.2026) и 0.197882 (29.09.2025).

Коррелируют ли XPL и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и UNI равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/UNI?

Z-score равен -2.22 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.