↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2889855 TRX

XPL = 0.0997 USDT

TRX = 0.345 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XPL / TRX отношение и спред

1 XPL = 0.2889855 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.536, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.96. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -1.536

Z-score спреда 0.96

Корреляция 0.29

Полураспад 19.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.288986

Изменение за 1д3.33%

Изменение за 7д24.63%

Изменение за 30д-7.15%

Максимум периода4.59479

Минимум периода0.207174

Hedge ratio β-1.536

Z-score спреда0.96

Корреляция0.29

Полураспад20 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно XPL и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.96 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном XPL?

1 XPL стоит 0.288986 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/TRX?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.207174 (10.06.2026) и 4.59479 (29.09.2025).

Коррелируют ли XPL и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и TRX равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/TRX?

Z-score равен 0.96 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.