↔

Пробел меняет ноги пары местами.

52 NOM

XPL = 0.11 USDT

NOM = 0 USDT

CSV JSON MD

XPL / NOM отношение и спред

1 XPL = 52 NOM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.534, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XPL · Держателю NOM

Hedge ratio β 0.534

Z-score спреда -0.20

Корреляция 0.34

Полураспад 13.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение52.0018

Изменение за 1д-5.62%

Изменение за 7д0.32%

Изменение за 30д-15.63%

Максимум периода76.4493

Минимум периода6.55

Hedge ratio β0.534

Z-score спреда-0.20

Корреляция0.34

Полураспад14 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.20 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NOM в одном XPL?

1 XPL стоит 52.0018 NOM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/NOM?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 6.55 (25.01.2026) и 76.4493 (30.06.2026).

Коррелируют ли XPL и NOM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и NOM равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/NOM?

Z-score равен -0.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/NOM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.