↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.056 MUBARAK

XPL = 0.113 USDT

MUBARAK = 0.055 USDT

CSV JSON MD

XPL / MUBARAK отношение и спред

1 XPL = 2.056 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.976, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XPL · Держателю MUBARAK

XPL относительно MUBARAK дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в XPL.

Hedge ratio β 0.976

Z-score спреда -2.04

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.33

Полураспад 29.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 29 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.05601

Изменение за 1д20.91%

Изменение за 7д-26.75%

Изменение за 30д-54.65%

Максимум периода55.3449

Минимум периода1.23396

Hedge ratio β0.976

Z-score спреда-2.04

Корреляция0.33

Полураспад29 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.04 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XPL дёшев относительно MUBARAK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном XPL?

1 XPL стоит 2.05601 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/MUBARAK?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 1.23396 (23.09.2026) и 55.3449 (28.09.2025).

Коррелируют ли XPL и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и MUBARAK равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/MUBARAK?

Z-score равен -2.04 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.