XPL / LSK отношение и спред

1 XPL = 0.2540375 LSK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.839, корреляция ног 0.12.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XPL · Держателю LSK

Hedge ratio β 0.839

Z-score спреда -2.62

Корреляция 0.12

Полураспад 17.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 18 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.254038

Изменение за 1д-16.59%

Изменение за 7д49.87%

Изменение за 30д-75.95%

Максимум периода5.00387

Минимум периода0.040935

Hedge ratio β0.839

Z-score спреда-2.62

Корреляция0.12

Полураспад18 дн.

по 361 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.12. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.62 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XPL дёшев относительно LSK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 361 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LSK в одном XPL?

1 XPL стоит 0.254038 LSK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/LSK?

За последние 361 дневным свечам отношение держалось между 0.040935 (13.09.2026) и 5.00387 (29.09.2025).

Коррелируют ли XPL и LSK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и LSK равна 0.12 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/LSK?

Z-score равен -2.62 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/LSK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.12, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.