XPL / ALGO отношение и спред

1 XPL = 0.7453782 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.958, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XPL · Держателю ALGO

Hedge ratio β 1.958

Z-score спреда -1.06

Перцентиль за 1.0 г 19

Корреляция 0.60

Полураспад 10.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.745378

Изменение за 1д-21.15%

Изменение за 7д-10.27%

Изменение за 30д-25.36%

Максимум периода7.36562

Минимум периода0.686246

Hedge ratio β1.958

Z-score спреда-1.06

Корреляция0.60

Полураспад10 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 1.96. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.06 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном XPL?

1 XPL стоит 0.745378 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.686246 (30.05.2026) и 7.36562 (29.09.2025).

Коррелируют ли XPL и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и ALGO равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/ALGO?

Z-score равен -1.06 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.