↔

Пробел меняет ноги пары местами.

13.95 W

XLM = 0.22 USDT

W = 0.02 USDT

CSV JSON MD

XLM / W отношение и спред

1 XLM = 13.95 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.262, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XLM · Держателю W

Hedge ratio β 0.262

Z-score спреда 0.62

Перцентиль за 1.0 г 65

Корреляция 0.55

Полураспад 20.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение13.955

Изменение за 1д-15.20%

Изменение за 7д-17.56%

Изменение за 30д-28.10%

Максимум периода25.0588

Минимум периода2.79116

Hedge ratio β0.262

Z-score спреда0.62

Корреляция0.55

Полураспад21 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.26. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.62 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 50% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном XLM?

1 XLM стоит 13.955 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/W?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 2.79116 (07.10.2025) и 25.0588 (30.05.2026).

Коррелируют ли XLM и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и W равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/W?

Z-score равен 0.62 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.