↔

Пробел меняет ноги пары местами.

290.33 VTHO

XLM = 0.22 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

XLM / VTHO отношение и спред

1 XLM = 290.33 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.430, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XLM · Держателю VTHO

Hedge ratio β 0.430

Z-score спреда -0.05

Корреляция 0.35

Полураспад 21.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение290.331

Изменение за 1д1.75%

Изменение за 7д8.00%

Изменение за 30д-36.44%

Максимум периода616.137

Минимум периода153.001

Hedge ratio β0.430

Z-score спреда-0.05

Корреляция0.35

Полураспад21 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.05 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном XLM?

1 XLM стоит 290.331 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/VTHO?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 153.001 (13.09.2026) и 616.137 (18.06.2026).

Коррелируют ли XLM и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и VTHO равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/VTHO?

Z-score равен -0.05 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/VTHO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.