↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2963563 RUNE

XLM = 0.2196 USDT

RUNE = 0.741 USDT

CSV JSON MD

XLM / RUNE отношение и спред

1 XLM = 0.2963563 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.739, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XLM · Держателю RUNE

Hedge ratio β 0.739

Z-score спреда -0.47

Корреляция 0.58

Полураспад 17.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.296356

Изменение за 1д-13.51%

Изменение за 7д-17.10%

Изменение за 30д-1.42%

Максимум периода0.685517

Минимум периода0.268013

Hedge ratio β0.739

Z-score спреда-0.47

Корреляция0.58

Полураспад17 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.74. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.47 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном XLM?

1 XLM стоит 0.296356 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.268013 (13.05.2026) и 0.685517 (30.05.2026).

Коррелируют ли XLM и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и RUNE равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/RUNE?

Z-score равен -0.47 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/RUNE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.