↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.000836 QNT

XLM = 0.2179 USDT

QNT = 260.66 USDT

CSV JSON MD

XLM / QNT отношение и спред

1 XLM = 0.000836 QNT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.384, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.96. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XLM · Держателю QNT

Hedge ratio β 0.384

Z-score спреда -2.96

Перцентиль за 5.2 г 8

Корреляция 0.47

Полураспад 212.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 212 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000835955

Изменение за 1д-39.46%

Изменение за 7д-72.76%

Изменение за 30д-71.08%

Максимум периода0.00611122

Минимум периода0.000505263

Hedge ratio β0.384

Z-score спреда-2.96

Корреляция0.47

Полураспад212 дн.

по 1888 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.38. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.96 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XLM дёшев относительно QNT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 212 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 1888 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько QNT в одном XLM?

1 XLM стоит 0.000835955 QNT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/QNT?

За последние 1888 дневным свечам отношение держалось между 0.000505263 (17.10.2022) и 0.00611122 (24.11.2024).

Коррелируют ли XLM и QNT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и QNT равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/QNT?

Z-score равен -2.96 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/QNT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 212 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.