↔

Пробел меняет ноги пары местами.

81.99 NOM

XLM = 0.2 USDT

NOM = 0 USDT

CSV JSON MD

XLM / NOM отношение и спред

1 XLM = 81.99 NOM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.194, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XLM · Держателю NOM

Hedge ratio β 0.194

Z-score спреда 0.77

Корреляция 0.29

Полураспад 20.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение81.9868

Изменение за 1д-33.00%

Изменение за 7д-30.04%

Изменение за 30д-33.28%

Максимум периода144.417

Минимум периода7.70004

Hedge ratio β0.194

Z-score спреда0.77

Корреляция0.29

Полураспад21 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.77 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NOM в одном XLM?

1 XLM стоит 81.9868 NOM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/NOM?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 7.70004 (01.10.2025) и 144.417 (19.06.2026).

Коррелируют ли XLM и NOM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и NOM равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/NOM?

Z-score равен 0.77 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/NOM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.