↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0672005 ICP

XLM = 0.2266 USDT

ICP = 3.372 USDT

CSV JSON MD

XLM / ICP отношение и спред

1 XLM = 0.0672005 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.649, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XLM · Держателю ICP

Hedge ratio β 0.649

Z-score спреда 0.77

Перцентиль за 1.0 г 66

Корреляция 0.40

Полураспад 18.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0672005

Изменение за 1д-1.95%

Изменение за 7д-4.85%

Изменение за 30д-8.46%

Максимум периода0.108083

Минимум периода0.0300335

Hedge ratio β0.649

Z-score спреда0.77

Корреляция0.40

Полураспад18 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.77 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 48% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном XLM?

1 XLM стоит 0.0672005 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/ICP?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.0300335 (08.11.2025) и 0.108083 (30.05.2026).

Коррелируют ли XLM и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и ICP равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/ICP?

Z-score равен 0.77 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/ICP для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.