↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.549648 ARK

XLM = 0.2264 USDT

ARK = 0.4119 USDT

CSV JSON MD

XLM / ARK отношение и спред

1 XLM = 0.549648 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.400, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XLM · Держателю ARK

Hedge ratio β 0.400

Z-score спреда -0.26

Перцентиль за 1.0 г 34

Корреляция 0.49

Полураспад 26.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.549648

Изменение за 1д-43.04%

Изменение за 7д-59.75%

Изменение за 30д-65.85%

Максимум периода2.06219

Минимум периода0.468445

Hedge ratio β0.400

Z-score спреда-0.26

Корреляция0.49

Полураспад26 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.40. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.26 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном XLM?

1 XLM стоит 0.549648 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/ARK?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 0.468445 (01.02.2026) и 2.06219 (18.06.2026).

Коррелируют ли XLM и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и ARK равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/ARK?

Z-score равен -0.26 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 26 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.