↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5080902.7 VTHO

XAUT = 4334.01 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XAUT / VTHO отношение и спред

1 XAUT = 5080902.7 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.185, корреляция ног 0.20.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.185

Z-score спреда -2.34

Корреляция 0.20

Полураспад 16.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5080902.7

Изменение за 1д38.03%

Изменение за 7д-50.96%

Изменение за 30д-62.07%

Максимум периода13973259.49

Минимум периода3681141.17

Hedge ratio β0.185

Z-score спреда-2.34

Корреляция0.20

Полураспад16 дн.

по 173 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.20. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.34 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XAUT дёшев относительно VTHO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 173 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном XAUT?

1 XAUT стоит 5080902.7 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XAUT/VTHO?

За последние 173 дневным свечам отношение держалось между 3681141.17 (13.09.2026) и 13973259.49 (18.08.2026).

Коррелируют ли XAUT и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XAUT и VTHO равна 0.20 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XAUT/VTHO?

Z-score равен -2.34 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XAUT/VTHO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.20, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.