↔

Пробел меняет ноги пары местами.

65455.05 THE

XAUT = 4339.67 USDT

THE = 0.07 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XAUT / THE отношение и спред

1 XAUT = 65455.05 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.190, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.190

Z-score спреда 0.20

Корреляция 0.28

Полураспад 4.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение65455.1

Изменение за 1д4.46%

Изменение за 7д10.96%

Изменение за 30д-2.13%

Максимум периода81483.1

Минимум периода35101.4

Hedge ratio β0.190

Z-score спреда0.20

Корреляция0.28

Полураспад4 дн.

по 173 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.20 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 4 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 173 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном XAUT?

1 XAUT стоит 65455.1 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XAUT/THE?

За последние 173 дневным свечам отношение держалось между 35101.4 (26.03.2026) и 81483.1 (30.07.2026).

Коррелируют ли XAUT и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XAUT и THE равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XAUT/THE?

Z-score равен 0.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XAUT/THE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.