XAUT / ORCA отношение и спред

1 XAUT = 1630.24 ORCA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.024, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.67. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XAUT · Держателю ORCA

Hedge ratio β -0.024

Z-score спреда -0.67

Корреляция 0.28

Полураспад 25.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1630.24

Изменение за 1д-13.00%

Изменение за 7д-32.66%

Изменение за 30д-42.97%

Максимум периода5575.11

Минимум периода1630.24

Hedge ratio β-0.024

Z-score спреда-0.67

Корреляция0.28

Полураспад25 дн.

по 195 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно XAUT и ORCA двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.67 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 195 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ORCA в одном XAUT?

1 XAUT стоит 1630.24 ORCA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XAUT/ORCA?

За последние 195 дневным свечам отношение держалось между 1630.24 (06.10.2026) и 5575.11 (05.04.2026).

Коррелируют ли XAUT и ORCA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XAUT и ORCA равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XAUT/ORCA?

Z-score равен -0.67 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XAUT/ORCA для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.