↔

Пробел меняет ноги пары местами.

73512.86 MUBARAK

XAUT = 4317.41 USDT

MUBARAK = 0.06 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XAUT / MUBARAK отношение и спред

1 XAUT = 73512.86 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.039, корреляция ног 0.17.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.039

Z-score спреда -0.35

Корреляция 0.17

Полураспад 26.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение73512.9

Изменение за 1д-43.51%

Изменение за 7д-48.73%

Изменение за 30д-60.38%

Максимум периода415382

Минимум периода73512.9

Hedge ratio β0.039

Z-score спреда-0.35

Корреляция0.17

Полураспад27 дн.

по 181 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.17. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.35 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 181 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном XAUT?

1 XAUT стоит 73512.9 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XAUT/MUBARAK?

За последние 181 дневным свечам отношение держалось между 73512.9 (22.09.2026) и 415382 (06.06.2026).

Коррелируют ли XAUT и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XAUT и MUBARAK равна 0.17 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XAUT/MUBARAK?

Z-score равен -0.35 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XAUT/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.17, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.