↔

Пробел меняет ноги пары местами.

46380.88 HBAR

XAUT = 4331.51 USDT

HBAR = 0.09 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XAUT / HBAR отношение и спред

1 XAUT = 46380.88 HBAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.371, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.371

Z-score спреда -1.85

Корреляция 0.38

Полураспад 10.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение46380.9

Изменение за 1д-7.69%

Изменение за 7д-15.79%

Изменение за 30д-18.40%

Максимум периода66682.7

Минимум периода41167.7

Hedge ratio β0.371

Z-score спреда-1.85

Корреляция0.38

Полураспад11 дн.

по 181 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.85 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 20% пути от минимума к максимуму последних 181 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HBAR в одном XAUT?

1 XAUT стоит 46380.9 HBAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XAUT/HBAR?

За последние 181 дневным свечам отношение держалось между 41167.7 (30.05.2026) и 66682.7 (16.08.2026).

Коррелируют ли XAUT и HBAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XAUT и HBAR равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XAUT/HBAR?

Z-score равен -1.85 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XAUT/HBAR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.