↔

Пробел меняет ноги пары местами.

525751.5 G

XAUT = 4379.51 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XAUT / G отношение и спред

1 XAUT = 525751.5 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.255, корреляция ног 0.20.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.36. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.255

Z-score спреда -1.36

Корреляция 0.20

Полураспад 16.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение525752

Изменение за 1д-47.02%

Изменение за 7д-55.31%

Изменение за 30д-51.59%

Максимум периода1568144.4

Минимум периода525752

Hedge ratio β0.255

Z-score спреда-1.36

Корреляция0.20

Полураспад17 дн.

по 177 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.20. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.36 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 177 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном XAUT?

1 XAUT стоит 525752 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XAUT/G?

За последние 177 дневным свечам отношение держалось между 525752 (18.09.2026) и 1568144.4 (09.06.2026).

Коррелируют ли XAUT и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XAUT и G равна 0.20 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XAUT/G?

Z-score равен -1.36 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XAUT/G для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.20, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.