↔

Пробел меняет ноги пары местами.

147007.79 CVC

XAUT = 4339.67 USDT

CVC = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XAUT / CVC отношение и спред

1 XAUT = 147007.79 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.184, корреляция ног 0.19.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.21. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.184

Z-score спреда -1.21

Корреляция 0.19

Полураспад 9.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение147008

Изменение за 1д71.96%

Изменение за 7д-28.56%

Изменение за 30д-40.69%

Максимум периода262830

Минимум периода85488.6

Hedge ratio β0.184

Z-score спреда-1.21

Корреляция0.19

Полураспад10 дн.

по 173 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.19. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.21 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 35% пути от минимума к максимуму последних 173 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном XAUT?

1 XAUT стоит 147008 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XAUT/CVC?

За последние 173 дневным свечам отношение держалось между 85488.6 (13.09.2026) и 262830 (18.08.2026).

Коррелируют ли XAUT и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XAUT и CVC равна 0.19 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XAUT/CVC?

Z-score равен -1.21 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XAUT/CVC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.19, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.