XAUT / ALGO отношение и спред

1 XAUT = 31559.28 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.265, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XAUT · Держателю ALGO

Hedge ratio β 0.265

Z-score спреда -2.26

Корреляция 0.34

Полураспад 14.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение31559.3

Изменение за 1д-12.86%

Изменение за 7д-20.91%

Изменение за 30д-37.61%

Максимум периода55963.9

Минимум периода31559.3

Hedge ratio β0.265

Z-score спреда-2.26

Корреляция0.34

Полураспад14 дн.

по 187 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.26 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XAUT дёшев относительно ALGO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 187 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном XAUT?

1 XAUT стоит 31559.3 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XAUT/ALGO?

За последние 187 дневным свечам отношение держалось между 31559.3 (28.09.2026) и 55963.9 (18.08.2026).

Коррелируют ли XAUT и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XAUT и ALGO равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XAUT/ALGO?

Z-score равен -2.26 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XAUT/ALGO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.