↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5409381 SUI

WLD = 0.3898 USDT

SUI = 0.7206 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / SUI отношение и спред

1 WLD = 0.5409381 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.721, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.721

Z-score спреда 0.06

Корреляция 0.63

Полураспад 32.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.540938

Изменение за 1д-4.04%

Изменение за 7д4.30%

Изменение за 30д7.60%

Максимум периода0.912727

Минимум периода0.207832

Hedge ratio β0.721

Z-score спреда0.06

Корреляция0.63

Полураспад32 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.06 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном WLD?

1 WLD стоит 0.540938 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/SUI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.207832 (10.05.2026) и 0.912727 (21.06.2026).

Коррелируют ли WLD и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и SUI равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/SUI?

Z-score равен 0.06 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 32 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.