W / XLM отношение и спред

1 W = 0.0730019 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.516, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю XLM

Hedge ratio β 2.516

Z-score спреда -0.71

Корреляция 0.56

Полураспад 40.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0730019

Изменение за 1д28.32%

Изменение за 7д29.04%

Изменение за 30д40.58%

Максимум периода0.358274

Минимум периода0.0399061

Hedge ratio β2.516

Z-score спреда-0.71

Корреляция0.56

Полураспад41 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 2.52. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.71 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 41 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном W?

1 W стоит 0.0730019 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/XLM?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.0399061 (30.05.2026) и 0.358274 (07.10.2025).

Коррелируют ли W и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и XLM равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/XLM?

Z-score равен -0.71 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 41 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.